Непрерывные алгоритмы и стохастическая динамика поиска экстремума

Анализ и синтез непрерывных алгоритмов локального и глобального поиска экстремума целевой функции многих аргументов осуществляется на основе уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова для логарифмической плотности вероятности. Показывается, что известные алгоритмы поиска экстремума, такие, как градиентный, Ньютона, тяжелого шарика, броуновской частицы в потенциальном поле, получают простую и конструктивную интерпретацию при рассмотрении характера изменения плотности вероятности в пространстве аргументов. Намечается общий подход к синтезу алгоритмов глобального поиска экстремума. Рассматривается синтез алгоритмов параметрической оптимизации динамических систем на основе функционала обобщенной работы.