Оптимальное оценивание возмущений процесса калмановской фильтрации

Рассматривается задача оптимального оценивания вектора ошибок возмущенного фильтра Калмана. Выводятся уравнение вектора ошибки возмущенной оценки, уравнение вектора ошибки возмущенной апостериорной дисперсии, а также стохастическое уравнение истинной оценки, координаты которых составили расширенный вектор, оцениваемый путем применения методов теории условно-гауссовской фильтрации. В качестве сигнала наблюдения при этом используется непосредственно вектор выходных сигналов возмущенного фильтра. Приводится пример, иллюстрирующий возможность практического применения полученных результатов.