Оптимизация стохастических систем диффузионного типа с ограничениями на процесс управления – наблюдения. II. Необходимые условия оптимальности

Исследуется проблема оптимального управления частично наблюдаемым диффузионным процессом. Предлагаются условия оптимальности, в том числе необходимые, отличающиеся от известных. Демонстрируется применение полученных результатов на задаче оптимизации линейной системы с квадратичным функционалом.