Эквивалентность задач с критериями в форме квантили и интегральной квантили

Исследуется связь задач стохастического программирования с критериями в форме квантили (VaR) и интегральной квантили (CVaR). Устанавливаются условия, когда решения в этих задачах совпадают и когда различаются. Рассматриваются разные случаи вида функции потерь и функции распределения случайного вектора. В частности, исследована задача с билинейной функцией потерь, к которой сводится задача формирования портфеля ценных бумаг.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин