Робастные методы оценивания коэффициента корреляции

Рассматривается задача оценивания коэффициента корреляции двумерного нормального распределения в условиях «засорения» выборки данными с другим законом распределения. Изучается ряд известных и предлагаются новые робастные алгоритмы. Исследуются их свойства на конечных выборках и в асимптотике. Указываются возможности применения этих алгоритмов в задачах робастного оценивания ковариационных матриц и корреляционных функций случайных процессов.