Оптимальное управление нелинейными вероятностными системами по неполному вектору состояния

Даются достаточные условия оптимальности управления, зависящего от заданного набора координат вектора состояния объекта. Предполагается, что последние могут быть точно измерены. Выводятся уравнения для определения законов управления, из которых в предельных случаях получаются процедура стохастического принципа максимума и стохастическое уравнение Беллмана. Применение доказанных условий демонстрируется на примере линейных систем с квадратичным критерием качества.