Минимаксная линейная фильтрация динамических процессов с дискретным временем

Рассматривается задача линейной фильтрации динамических процессов с дискретным временем в условиях неполной информации о возмущающих процессах, а именно при заданных ограничениях на дисперсии этих процессов и незаданных корреляционных функциях. Дается игровая постановка задачи и находятся условия, которым должны удовлетворять возмущающий процесс и линейный , фильтр, образующие седловую точку. Приводится пример решения задачи минимаксной линейной фильтрации.