Ограничения целочисленности при минимизации эмпирического риска линейных решающих правил

Исследуются особенности минимизации функции эмпирического риска линейных решающих правил методами линейного программирования. Определяются условия значимости ограничений целочисленности на переменные в этих задачах для случая двух классов образов в евклидовом пространстве признаков.