Синтез условно оптимального управления по локальному критерию в нелинейной стохастической системе

Предлагается алгоритм совместного условно оптимального оценивания и определения управления в стохастической нелинейной системе по локальному критерию в непрерывном времени. Алгоритм строится на основе применения теории условно оптимальной фильтрации [1, 2] и ее развития применительно к определению управления. Выявляется возможность простого решения сформулированной задачи в гауссовском приближении посредством статистической линеаризации.