Нелинейные оптимальные регуляторы в стохастических системах с линейным объектом и квадратичным функционалом

Излагается метод построения оптимального управления линейным объектом с аддитивными случайными возмущениями, основанный на использовании леммы Якубовича-Калмана. Метод позволяет применить нелинейное экстраполирование возмущающего процесса, что приводит к не линейному закону управления. Приводится пример нелинейного оптимального регулятора для линейного объекта.