О скаляризованном вычислении функции правдоподобия в квадратно-корневых матричных алгоритмах фильтрации

Предложен эффективный способ скаляризованного вычисления логарифмической функции правдоподобия, построенный на квадратно-корневых матричных реализациях дискретного фильтра Калмана. Показано, что алгоритмы данного типа более устойчивы по отношению к ошибкам округления, чем стандартная версия фильтра. Техника скаляризации измерений позволяет существенным образом сократить вычислительную сложность методов. Кроме того, новые реализации принадлежат классу матричных алгоритмов фильтрации и тем самым ориентированы на параллельные вычисления. Эффективность новых методов подтверждена результатами вычислительных экспериментов.