О свойствах алгоритма преследования дрейфующей квантили

Предлагается рекуррентный алгоритм преследования меняющейся во времени (“дрейфующей”) квантили. Устанавливается общая неасимптотическая верхняя граница качества алгоритма, которая затем применяется для нескольких примеров условий на функцию дрейфа квантили. Получены оценки скорости сходимости алгоритма для рассмотренных примеров.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун