Об одной задаче робастного оценивания по коррелированным наблюдениям

Строится робастная оценка параметра функции регрессии при случайных зависимых помехах. Предполагается, что плотность распределения помех принадлежит классу распределений с ограниченной матрицей ковариаций. Доказывается, что “наихудшим” распределением, минимизирующим информационную матрицу Фишера, является нормальное распределение. В случае линейной регрессионной модели полученная оценка оказывается оптимальной в минимаксном смысле.