Рекуррентное оценивание по расширенному вектору наблюдения

Предлагается рекуррентный субоптимальный алгоритм фильтрации случайного процесса, ненаблюдаемая компонента которого описывается линейным разностным уравнением, а наблюдаемая выражается через конечную сумму степенных функций от ненаблюдаемой компоненты; все коэффициенты уравнений случайные. Предложенный алгоритм позволяет строить оценки, точность которых превосходит точность линейных за счет вовлечения в оценку полиномиальных функций от наблюдаемой компоненты процесса.