Синтез условно-оптимальных фильтров на основе уравнений оптимальной нелинейной фильтрации

Даются рекомендации по выбору структуры условно оптимальных фильтров для оценивания процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Условно оптимальные фильтры строятся на основе уравнений оптимальной нелинейной фильтрации, полученных в работах по оцениванию диффузионных марковских процессов. Приводится алгоритм расчета коэффициентов, оптимизирующих работу фильтров.