Оценивание скачкообразных процессов при неполной информации

Предлагается метод оценивания моментов скачкообразного изменения параметров случайного процесса, когда отсутствует информация о вероятностных характеристиках изменения скачков и известно лишь одно из состояний процесса изменения параметров. На примере модели авторегрессии проводится исследование предлагаемой процедуры и сравнение ее с оптимальными методами, построенными для условий полной информации.