Метод построения конечномерных фильтров для одного класса стохастических дифференциальных систем

Рассматривается задача фильтрации частично наблюдаемых случайных процессов, ненаблюдаемая компонента которых описывается линейным дифференциальным уравнением, а наблюдаемая компонента описывается нелинейным дифференциальным уравнением с полиномиальными коэффициентами. Предлагается метод построения конечномерных уравнений, определяющих оптимальный линейный фильтр и среднеквадратическую ошибку фильтрации.