Вычисление регуляризованных оценок наименьших квадратов коэффициентов авторегрессии по неточным данным

Решается задача определения регуляризованных оценок наименьших квадратов коэффициентов авторегрессии при наличии аддитивных случайных ошибок измерений. Рассматриваются условия однозначной разрешимости задачи вычисления регуляризованных оценок наименьших квадратов. Предлагаются удобные для реализации на эвм численные методы определения этих оценок. Указывается на возможность использования полученных результатов для решения задач идентификации параметров линейных стохастических динамических систем с дискретным временем и статических линейных регрессионных управлений с помехами в регрессорах.