Сильная состоятельность рекуррентных нелинейных алгоритмов оценивания параметров линейных разностных уравнений

Рассматривается задача оценивания параметров регрессионно-авторегрессионных уравнений со случайным возмущением типа скользящего среднего. Оценки параметров строятся с помощью алгоритма стохастического градиента со скалярным шагом и нелинейным преобразованием «обобщенной невязки». Устанавливаются условия на шаг алгоритма, нелинейность преобразования и характер внешних возмущений, которые гарантируют сильную состоятельность построенных оценок. Приводятся примеры.