Новый метод типа стохастической аппроксимации

Рассматривается итеративный метод решения задач стохастической оптимизации и оценивания параметров, представляющий собой комбинацию двух процессов. Первый — процесс стохастической аппроксимации с постоянным или медленно убывающим шагом. Второй — усреднение этого процесса, что позволяет получить асимптотически наивысшую возможную скорость сходимости. Преимущество предлагаемого метода по сравнению с ранее известными — малые требования к априорной информации и отсутствие операций с матрицами.