Аппроксимация решений существенно нестационарных стохастических экстремальных задач в непрерывном времени. I

Рассматриваются различные постановки стохастических экстремальных задач при наличии существенного дрейфа экстремума. Предлагаются достаточно общие принципы формирования алгоритмов решения таких задач. Указывается близость развитого подхода к общим концепциям теории автоматического управления и оптимальной фильтрации.