Поиск $\varepsilon$-оптимальных стратегий наблюдения за марковским процессом

Решается задача определения моментов наблюдения за марковским процессом так, чтобы потери, связанные с пребыванием в поглощающем состоянии, и затраты на наблюдение на конечном интервале времени отличались от оптимальных не более чем на заданную величину $\varepsilon$. Предлагается алгоритм поиска всех возможных программных стратегий наблюдения. Приводится пример решения практической задачи определения контрольных точек в технологическом процессе.