Линейно-квадратичная задача стохастического управления. I. Cинтез оптимального управления

Предлагается формулировка линейно-квадратичной задачи стохастического управления, при которой оптимальные стратегии управления не являются линейными по выходам объекта управления. Предполагается, что объект описывается линейным разностным уравнением, стохастическое возмущение входит в уравнение аддитивно.