Смещенные оценки автокорреляционной и взаимной корреляционной функции гауссовских стационарных случайных процессов и последовательностей

Рассматривается рекуррентный алгоритм построения смещенных точечных оценок корреляционных функций, равномерно лучших по среднеквадратическому критерию, чем несмещенные оценки.