Оптимальные оценки параметров в регрессионных моделях со специальной структурой ковариаций и их применение к двухфакторным экспериментам

Определяются достаточные статистики и равномерно наилучшие несмещенные оценки параметров математического ожидания и ковариационной матрицы векторного сигнала в предположении, что на параметры наложены ограничения специального вида. Даются модели средних и ковариаций вектора наблюдений в неполном двухфакторном эксперименте и находятся оптимальные несмещенные оценки параметров этих моделей.