Вычисление вероятности разорения в классической модели риска

Рассматривается классическая модель риска с дискретным временем и тяжелым хвостом распределения ущербов. При вычислении вероятности разорения возникает область средних значений аргумента, наиболее интересная с практической точки зрения, в которой известные асимптотические формулы еще не работают, а прямые методы решения соответствующих линейных интегральных уравнений уже не работают. Построены достаточно быстрые и точные алгоритмы вычисления вероятности разорения в этой области, основанные на аппроксимации распределения ущербов совокупностью экспоненциальных распределений. Для тестирования полученных результатов проведен вычислительный эксперимент.