Непрерывно-дискретная скользящая экстраполяция марковских процессов

Рассматривается задача экстраполяции (предсказания) с постоянным упреждением для части компонент многомерного диффузионного марковского процесса по наблюдениям за другой частью компонент и за дискретным во времени случайным процессом. Для одного частного случая находится выражение для текущего количества информации.