Применение кумулятивных сумм для обнаружения изменения характеристик случайного процесса

Алгоритм Пейджа распространяется на процессы авторегрессии — скользящего среднего произвольных порядков. Получены аппроксимации среднего времени запаздывания в обнаружении «разладки» и среднего времени от начала наблюдения до «ложной» тревоги при условии, что «разладка» отсутствовала. Исследована чувствительность алгоритма к неточному заданию математического ожидания и дисперсии после «разладки». Для выяснения точности полученных аппроксимаций проводится статистическое моделирование процесса обнаружения «разладки».