Свойства апостериорного распределения модели зависимости на основе гауссовских случайных полей

Рассматривается задача построения регрессии на основе гауссовских процессов. Предполагается, что априорное распределение вектора параметров соответствующей модели ковариационной функции является неинформативным. При таком предположении доказана теорема Бернштейна–фон Мизеса о близости апостериорного распределения вектора параметров к соответствующему нормальному распределению. Приведены результаты вычислительных экспериментов, подтверждающие применимость полученных результатов для практически важных случаев.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Бернштейн