Оценивание спектра дискретного случайного процесса методом инструментальных переменных

Рассматривается задача оценивания параметров модели авторегрессии со скользящим средним в случае, когда коэффициенты авторегрессионной составляющей и скользящего среднего идентичны. Предлагаемый способ решения задачи методом инстументальных переменных используется для определения спектра случайного дискретного процесса, состоящего из смеси синусоид и белого шума. Приводятся результаты численного моделирования.