Модификация критерия Меллоуза — Акаике для подбора порядка регрессионной модели

Рассматривается задача выбора порядка регрессионной модели, дающей наименьшую ошибку прогноза. Доказывается асимптотическая оптимальность известного критерия Меллоуза — Акаике. Предлагается процедура выбора порядка модели, более приемлемая для малых выборок. Доказывается ее асимптотическая эквивалентность теоретическому критерию. Приводятся результаты вычислений, иллюстрирующие эффективность процедуры.