RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Автоматика и телемеханика // Архив

Автомат. и телемех., 1989, выпуск 12, страницы 69–80 (Mi at6489)

Стохастические системы

Точные формулы оптимальной фильтрации в нестационарной кусочно-линейной задаче оценивания параметра

А. Е. Колесса

Москва

Аннотация: Решается задача оценивания параметра, входящего кусочно-линейным образом в нестационарное уравнение наблюдаемого процесса в дискретном времени с гауссовскими некоррелированными ошибками измерений. Находятся замкнутые рекуррентные уравнения для достаточных статистик и формулы для апостериорных характеристик оцениваемого параметра. Изучается предельный вид этих характеристик и уравнений фильтрации при бесконечно больших априорных дисперсиях компонент оцениваемого векторного параметра.

УДК: 519.218


Поступила в редакцию: 05.04.1988


 Англоязычная версия: Automation and Remote Control, 1989, 50:12, 1667–1677

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024