Аннотация:
Исследуется поведение процедур стохастической аппроксимации в случае, когда шумы в наблюдениях производной оптимизируемой функции являются последовательностью зависимых случайных величин. Устанавливаются достаточные условия для сходимости с вероятностью единица и в среднем порядка $p\geqslant2$. Доказательства опираются на представленные результаты, относящиеся к сходимости зависимых последовательностей и вытекающие из теорем о сходимости мартингалов.