Синтез минимаксных линейных фильтров по локальному и интегральному критериям

Рассматривается задача линейной фильтрации фазовых координат линейных динамических объектов с непрерывным временем при не полностью определенных, ограниченных по дисперсии возмущающих процессах. Даются игровые постановки задач минимаксной линейной фильтрации, когда в качестве функции выигрыша используются локальный критерий обобщенной дисперсии ошибки фильтрации и интегральный квадратичный критерий. Находится решение задачи по локальному критерию в виде системы дифференциальных уравнений с граничными условиями, относящимися только к началу наблюдения. Производится сравнение методов синтеза по локальному и интегральному критериям. Находится матричная функция интегрального критерия, при которой решение, полученное по локальному критерию, является минимаксным и по интегральному критерию. Рассматривается пример.