Оптимальная цифровая фильтрация непрерывных сигналов в системах с запаздыванием

Рассмотрена задача оптимального оценивания непрерывных процессов по дискретным измерениям при наличии запаздывания. На основе теории параметрических передаточных функций построен оптимальный периодически нестационарный фильтр, обеспечивающий минимум дисперсии ошибки оценивания в любой момент времени. Выполнено сравнение полученного решения с оптимальным стационарным фильтром, обеспечивающим минимум средней (по непрерывному времени) дисперсии ошибки. Показано, что в задаче оценки марковского процесса первого порядка более простой стационарный фильтр с фиксатором нулевого порядка незначительно уступает оптимальному.