О формировании портфеля ценных бумаг с равномерным распределением по логарифмическому критерию с приоритетной рисковой составляющей

Исследуется задача оптимального формирования портфеля ценных бумаг по логарифмическому критерию для двух рисковых ценных бумаг, имеющих равномерное распределение, и одной безрисковой. Устанавливается вогнутость критериальной функции и приводится ее явный вид, находятся нижняя и верхняя оценки критериальной функции и соответствующие им стратегии. Рассматривается пример использования полученных соотношений.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: П. С. Щербаков