О рекуррентной фильтрации при взаимнокоррелированных шумах объекта и измерителя

Рассматривается линейно-квадратично-гауссовская задача оптимальной рекуррентной фильтрации в условиях взаимной корреляции шумов объекта и измерителя. Строится алгоритм оценивания состояния объекта по результатам текущих измерений. Выясняются свойства построенного алгоритма, его связь с алгоритмом фильтрации при некоррелированных шумах. Отмечается некорректность ранее опубликованных выводов аналогичного алгоритма.