Оптимальное управление наблюдениями при фильтрации процессов диффузионного типа. I

Рассматривается задача управления наблюдениями в обобщенной постановке, позволяющей единым образом описывать дискретные и непрерывные наблюдения. Для этой задачи доказывается теорема существования оптимального управления в виде некоторой матричной меры, удовлетворяющей ограничениям смешанного типа.