Последовательная идентификация линейной динамической системы со случайными параметрами

Предлагается последовательный алгоритм идентификации линейной стохастической системы с дискретным временем в случае, когда неизвестные параметры подвержены действию помех. Специальный выбор случайного момента прекращения наблюдений в методе наименьших квадратов позволяет получить теоретическую границу для среднеквадратической точности вектора оценок, которая обратно пропорциональна параметру процедуры, определяющего ее длительность. Приводятся результаты численного моделирования.