Условно-гауссовское оценивание характеристик динамических систем по скачкообразным наблюдениям

Исследуются эффективные случаи фильтрации по скачкообразным наблюдениям. Приводятся условия, при которых апостериорное распределение наблюдаемых характеристик процессов является гауссовским с вероятностью единица. Даются выражения для оптимальных оценок.