Субоптимальный фильтр для оценивания состояния непрерывной линейной системы по дискретным наблюдениям

В [1] предложен метод синтеза субоптимального фильтра заданного порядка для оценивания состояния динамической системы, описываемой стохастическими линейными дифференциальными или разностными уравнениями. В настоящей статье этот метод распространяется на динамические системы, описываемые стохастическими линейными дифференциальными уравнениями при условии наблюдения в дискретные моменты времени компонент вектора, где каждая компонента — линейная комбинация вектора состояния динамической системы.