Модификация и исследование процедуры кумулятивных сумм

Обсуждается статистический метод обнаружения момента времени изменения свойств случайного процесса («разладки»), известный под названием процедуры Пейджа. Рассматривается вопрос применения указанной процедуры при более слабых, чем ранее, предположениях относительно поведения процесса после «разладки». Исследуются временные характеристики процедуры. В качестве иллюстрации приводятся два конкретных примера.