К оптимальной идентификации многомерных систем при неизвестных ковариациях возмущений

Рассматривается задача оценивания параметров и ковариаций для многомерных стохастических систем, описываемых регрессионными моделями с неизвестными ковариациями возмущений специальной структуры. Сформулированы достаточные условия равномерно оптимального оценивания параметров системы и параметров ковариаций. При этих условиях получена факторизация семейства распределений векторов наблюдений и найдена полная достаточная статистика. Получены уравнения для равномерно оптимальных несмещенных оценок параметров ковариаций.