О сведении многоэтапной задачи стохастического программирования с квантильным критерием к задаче смешанного целочисленного линейного программирования

Рассматривается многоэтапная задача стохастического программирования с квантильным критерием в априорной постановке, которая сводится к двухэтапной задаче. Доказывается эквивалентность двухэтапных задач с квантильным критерием в априорной и в апостериорной постановках, записанным для общего случая. Двухэтапная задача в апостериорной постановке, в свою очередь, сводится к эквивалентной задаче смешанного целочисленного линейного программирования. Рассматривается пример.

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. В. Назин