Оптимальные рекуррентные методы спектрального оценивания. Обзор и новые результаты

Излагаются идеи развития спектрального оценивания, основанные на параметрическом подходе. Ставится и решается задача построения оптимальных по скорости сходимости рекуррентных методов спектрального оценивания по наблюдаемым данным. Исследуются свойства этих алгоритмов и рассматриваются различные их модификации, охватывающие как частные случаи известные рекуррентные алгоритмы спектрального оценивания.