А. В. Китаева, Г. М. Кошкин, “Полурекуррентная непараметрическая идентификация в широком смысле нелинейной гетероскедастической авторегрессии”, Автомат. и телемех., 2010, выпуск 2,страницы 92

Эта публикация цитируется в 6 статьях

Задачи оценивания и фильтрации

Полурекуррентная непараметрическая идентификация в широком смысле нелинейной гетероскедастической авторегрессии

А. В. Китаева^a, Г. М. Кошкин^bc

^a Национальный исследовательский Томский политехнический университет
^b Томский государственный университет
^c ОПИ ТНЦ СО РАН

Аннотация: Рассматриваются полурекуррентные ядерные оценки условного среднего, функции волатильности и функций чувствительности нелинейной гетероскедастической авторегрессии. Находятся главные части среднеквадратических ошибок предложенных оценок.

PACS: 02.50.Fz, 02.50.Sk

Статья представлена к публикации членом редколлегии: А. И. Кибзун

Поступила в редакцию: 02.03.2009