Оценивание параметров обобщенной модели авторегрессии при неизвестных распределениях шумов

Решается задача оценивания авторегрессионных параметров нелинейно-го устойчивого стохастического процесса с дискретным временем типа AR($p$)/ARCH($p$) при неизвестных параметрах процесса ARCH($p$). Для модели AR(1)/ARCH(1) решается задача оценивания всех неизвестных параметров процесса, т.е. параметра авторегрессии и двух параметров шумового процесса ARCH(1). Предполагается, что распределения шумов процесса неизвестны. Показана сильная состоятельность оценок метода наименьших квадратов (МНК).