Оптимальные дискретные нелинейные фильтры порядка объекта и их гауссовские приближения

Рассматривается задача синтеза быстрых алгоритмов оценивания текущего состояния нелинейных стохастических динамических систем по наблюдениям их выходов. Приведен анализ недостатков известных методов дискретной марковской фильтрации. Для ранее предложенного нелинейного фильтра оптимальной структуры и нового двухшагового фильтра, порядки которых равны числу компонент оцениваемого вектора состояния, получены процедуры как точного, так и приближенно-аналитического нахождения их структурных функций. Рассмотрен способ повышения точности полученных фильтров субоптимальной структуры путем повторной оптимизации их дополнительных параметров. Проведено сравнение предлагаемых и известных алгоритмов оценивания.