Рекуррентный метод наименьших квадратов при коррелированных помехах

Строится рекуррентная процедура получения оценок по методу наименьших квадратов (МНК) при коррелированных помехах. Эта процедура заключается в предварительном преобразовании наблюдаемых величин в другие величины, которые используются в итерационной процедуре МНК, построенной для помех типа дискретного белого шума. Определяется связь между законом преобразования наблюдаемых величин и характером формирующего фильтра.