Декомпозиция вектора наблюдений в задачах оценки ковариационных матриц специальной структуры

Рассматривается задача оценивания ковариационной матрицы наблюдаемой векторной случайной величины. Предполагается, что неизвестная ковариационная матрица принадлежит некоторой симметричной алгебре. Структура матриц алгебры используется для декомпозиции вектора наблюдений и для сведения рассматриваемой задачи оценивания к нескольким более простым статистическим задачам. Строятся несмещенные и оптимальные инвариантные оценки ковариационных матриц.